УДК 33

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Кулагина Елизавета Игоревна
Российский технологический университет (МИРЭА)
студент 2 курса магистратуры по специальности: «Финансы и кредит»

Аннотация
В данной статье речь пойдет о методах управления кредитным риском. Автор анализирует методы управления кредитными рисками.

Ключевые слова: , , , ,


Библиографическая ссылка на статью:
Кулагина Е.И. Методы управления кредитным риском // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2019. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2019/11/16846 (дата обращения: 14.01.2020).

Способность управления кредитным риском один из основных факторов определяющих эффективность деятельности банка. Для этого необходимо изучить причины возникновения риска, разработать методы управления и минимизации.

Управление кредитным риском – это задача, которую разрешают банки, чтобы уменьшить возможность неисполнения заемщиками собственных обязательств в отношении полного возврата главной суммы долга и процентов по нему в сроки, которые установлены договорами.

Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и разнонаправлены:

- нейтрализующие факторную сторону риска:

- оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;

- разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;

- связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;

- наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;

- защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);

- деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);

- платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;

- использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.);

- а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки):

- диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска.

Ю.К. Медникова предлагает следующие методы управления кредитным риском:

1. Комплексный анализ надежности потенциальных заемщиков;

2. Диверсификация кредитного портфеля;

3. Страхование кредита.

Д.В. Маслюков подчеркивает, что комплексный анализ надежности потенциальных заемщиков является не только первым, но и самым важным методом. Здесь оцениваются финансовое положения заемщика и качество обслуживания долга. То есть кредитоспособность фирмы (способность рассчитаться по обязательствам в срок), ее экономическое состояние (обеспеченность запасами), способность эффективно функционировать и оставаться на рынке до полного погашения кредита, финансовая независимость, а также кредитная история заемщика – отсутствие просроченных платежей.

Рассчитываются основные показатели платежеспособности. В зависимости от размера фирмы применяются разные методики анализа. Потому необходимо разделить заемщиков по масштабу и отраслям. Кроме того для упрощение управления необходимо ранжировать заемщиков по интересующим критериям и составить рейтинг «надежности» заемщиков. На этом этапе рассматривается залог заемщика, его способность в противном случаи покрыть кредит. А также оценка поручителей, их финансового состояния.

Второй метод, довольно известный метод управления кредитными рисками

– диверсификация. Смысл диверсификации заключается в распределении риска среди нескольких различных активов в портфеле с целью снижения его общего риска. При отраслевой диверсификации активы должны распределятся среди заемщиков с разными экономическими сферами деятельности, так в случаи кризиса и неплатежеспособности одной области, диверсификация кредитов позволяет компенсировать убытки за счет других заемщиков (другой области), что стабилизирует доходы и помогает существенно снизить общий риск.

Существует разделение по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная), разделения связанные с целью кредита (на недвижимость, как капитал и др.) Кроме того диверсификация позволяет не только снизить риск, но и повысить эффективность управления, так как предполагает глубокий анализ и жесткую стратегию.

Ю.С. Яковенко указывает, что страхование кредита является редким методом. Суть заключается в передачи риска страховой организации, которая обязуется в соответствии с договором в случаи непогашения кредита возмести банку недополученные средства. Данный метод позволяет значительно сократить кредитный риск

Поделиться в соц. сетях

0

Библиографический список
  1. Каширина М.В. Банковский сектор России: банковские риски и особенности страхования кредитных рисков / М.В. Каширина // Вестник Самарского Муниципального Института Управления. – 2015. – №2. – С.141.
  2. Каримова З.М. Банковские риски и их классификация / З.М. Каримова // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – №6. – С.337.
  3. Коваленко О.Г. Банковские риски: сущность, классификация / О.Г. Коваленко // Вектор Науки Тольяттинского Государственного Университета. – 2014. – №3. – С.340.
  4. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками / Ю.М. Воронин. – М.: НОРМА, 2015. – С. 35.


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Кулагина Елизавета Игоревна»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
  • Регистрация