УДК 332.1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗНОСОВ И ВЫПЛАТ НА РЕГИОНАЛЬНОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ

Горохова Анастасия Васильевна1, Ростова Елена Павловна2
1Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, студент, кафедра экономики, институт экономики и управления
2Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, доцент кафедры «Математических методов в экономике»

Аннотация
В работе рассмотрен страховой рынок Самарской области, выявлен лидер рынка – компания «Росгосстрах», на примере которой проведено прогнозирование взносов и выплат компании. Произведен подбор аппроксимирующей функции с помощью сезонной компоненты, и спрогнозировано развитие страхового рынка Самарской области.

Ключевые слова: взносы, выплаты, лидеры рынка, прогнозирование, развитие, региональный рынок, страхование, страховые компании


PREDICTION OF CONTRIBUTIONS AND BENEFITS IN THE REGIONAL INSURANCE MARKET

Gorokhova Anastasia Vasilyevna1, Rostova Elena Pavlovna2
1Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, student, Department of Economics, College of Economics and Management
2Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Associate Professor of "Mathematical Methods in Economics"

Abstract
The paper considers the insurance market of the Samara region, revealed the market leader - the company "Rosgosstrakh", an example of which carried out assessments and forecasting of payments. Produced selection of approximating function using seasonal ingredients, and the predicted development of the insurance market of the Samara region.

Библиографическая ссылка на статью:
Горохова А.В., Ростова Е.П. Прогнозирование взносов и выплат на региональном страховом рынке // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2017/01/13667 (дата обращения: 26.05.2017).

Страховой рынок, являясь неотъемлемой частью финансового рынка региона, рассматривается как определенная сфера специфических экономических отношений между страхователем или застрахованным, выгодоприобретателем или страховщиком, которые являются субъектами страхового рынка. Страховой рынок является важным элементом экономической инфраструктуры региона, оказывает важнейшие услуги, как населению, так и экономическим субъектам региона. Помимо этого, страховые компании реализуют важную социальную функцию, защищая имущественные и личные права жителей региона при возмещении ущерба и потерь населению и экономике в случае наступления страхового случая. На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие страхового рынка является важным процессом для экономики региона в целом, поэтому важным элементом исследования страхового рынка является прогнозирование его развития, поскольку на результатах полученных данных можно проанализировать перспективы экономики региона. 
На самарском страховом рынке лидирующее положение занимает компания «Росгосстрах», на примере этой компании подберем аппроксимирующие функции, которые будут отражать характер взносов и выплат. Данные о поквартальных взносах и выплатах, а так же значения коэффициентов выплат компании представлены в таблице (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Данные для прогнозирования развития компании «Росгосстрах»

Квартал
Взносы, тыс. руб
Выплаты, тыс. руб
Коэф. выплат, %
1кв.2010
264 138
164 078
62,12
2кв.2010
658 938
369 560
56,08
3кв.2010
1 028 868
580 596
56,43
4кв.2010
1 488 459
808 285
54,30
1кв.2011
318 622
185 428
58,20
2кв.2011
834 412
389 870
46,72
3кв.2011
1 277 472
559 118
43,77
4кв.2011
1 710 574
812 681
47,51
1кв.2012
383 770
179 980
46,90
2кв.2012
952 412
400 403
42,04
3кв.2012
1 408 189
644 910
45,80
4кв.2012
1 900 623
868 853
45,71
1кв.2013
439 053
208 149
47,41
2кв.2013
945 526
426 135
45,07
3кв.2013
1 380 950
731 301
52,96
4кв.2013
1 816 439
978 786
53,88
1кв.2014
452 177
208 252
46,06
2кв.2014
1 079 507
441 581
40,91
3кв.2014
1 681 377
707 771
42,09
4кв.2014
2 367 693
1 026 195
43,34
1кв.2015
546 991
314 445
57,49
2кв.2015
1 361 424
676 729
49,71
3кв.2015
2 164 758
1 124 551
51,95
4кв.2015
2 844 595
1 688 319
58,65

Отразим эти данные на графике (рисунок 1):

Рисунок 1 – Взносы, выплаты и коэффициенты убыточности компании «Росгосстрах»

Компания «Росгосстрах», имея высокий уровень взносов, наибольший по всему рынку, имеет и высокий уровень выплат, что отражается и на высоком показателе коэффициента убыточности. 
Определили функцию тренда, описывающую существующую функцию. Линейная линия тренда:

.

Выделили сезонные колебания между данными тренда и фактическими, вынесли на график и нашли функцию, описывающую сезонную компоненту [2]:

,

где A3  – амплитуда гармоники

φ – начальная фаза

Составили результирующию функцию аппроксимации:

.

Определили значения функция (Таблица 7)
Таблица 2 – Данные для описания сезонной компоненты

Компоненты
Значение
A
828 915
ω
1.547
φ
0.08

На рисунке 2 представлена функция, описывающая существующую структуру отклонений между поученным трендом и фактическим значением.


Рисунок 2 – Подбор аппроксимирующей функции отклонений компании «Росгосстрах»

Расчёт результирующей функции представлен в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 – Подбор функции взносов в компанию «Росгосстрах», тыс. руб.

Квартал, год
Взносы
Тренд
Отклонения
Расчетная функция
Результат
1кв.2010
264 138
626 866
362 728
609 815
17 051
2кв.2010
658 938
678 541
19 603
-90 000
768 541
3кв.2010
1 028 868
730 216
-298 652
-990 000
1 720 216
4кв.2010
1 488 459
781 891
-706 568
-90 000
871 891
1кв.2011
318 622
833 566
514 944
810 000
23 566
2кв.2011
834 412
885 241
50 829
-90 000
975 241
3кв.2011
1 277 472
936 916
-340 556
-990 000
1 926 916
4кв.2011
1 710 574
988 591
-721 983
-90 000
1 078 591
1кв.2012
383 770
1 040 266
656 496
810 000
230 266
2кв.2012
952 412
1 091 941
139 529
-90 000
1 181 941
3кв.2012
1 408 189
1 143 616
-264 573
-990 000
2 133 616
4кв.2012
1 900 623
1 195 291
-705 332
-90 000
1 285 291
1кв.2013
439 053
1 246 966
807 913
810 000
436 966
2кв.2013
945 526
1 298 641
353 115
-90 000
1 388 641
3кв.2013
1 380 950
1 350 316
-30 634
-990 000
2 340 316
4кв.2013
1 816 439
1 401 991
-414 448
-90 000
1 491 991
1кв.2014
452 177
1 453 666
1 001 489
810 000
643 666
3кв.2012
1 408 189
1 143 616
-264 573
-990 000
2 133 616
2кв.2014
1 079 507
1 505 341
425 834
-90 000
1 595 341
3кв.2014
1 681 377
1 557 016
-124 361
-990 000
2 547 016
4кв.2014
2 367 693
1 608 691
-759 002
-90 000
1 698 691
1кв.2015
546 991
1 660 366
1 113 375
810 000
850 366
2кв.2015
1 361 424
1 712 041
350 617
-90 000
1 802 041
3 кв. 2015
2 164 758
1 763 716
-401 042
-990 000
2 753 716
4 кв. 2015
2 844 595
1 815 391
-1 029 204
-90 000
1 905 391

Коэффициент детерминации составляет 72,85, что отражает высокое соответствие расчетных значений фактическим. 
Таким образом, спрогнозировали развитие пяти крупнейших компании области (Таблица 4).

Таблица 4 – Уравнения взносов  страховых компаний и коэффициент детерминации

Компания

Уравнение

Коэф. детерминации

Росгосстрах

 

0,72

ВСК

0,88

ОСК

 

0,72

РЕСО гарантия

0,74

СОГАЗ

 

0,65

Для анализа деятельности компаний необходимо проанализировать их выплаты. Уравнения, описывающие функции выплат пяти крупнейших компаний представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Уравнения выплат страховых компаний и коэффициент детерминации

Компания

Уравнение

Коэф. детерминации

Росгосстрах

0,77

ВСК

8636,6×t+34245+138262

×sin(1.57×t+2.5)

0,76

ОСК

 

0,82

РЕСО гарантия

0,71

СОГАЗ

 

0,68

Представленные результаты продемонстрированы на графиках (рисунок 3-7).

Рисунок 3 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании “Росгосстрах”

Компания «Росгосстрах» имеет наибольший уровень взносов и выплат по региону. Коэффициент детерминации подобранных функций больше 0,7, то есть подобранная функция достаточно точно описывает существующую функцию деятельности компании (взносы и выплаты). 
Компания «ОСК» имеет уровень взносов ниже, чем «Росгосстрах», однако стоит отметить, что «ОСК» это региональная компания г. Самара Таким образом, компания имеет достаточно устойчивые позиции. С помощью подбора были найдены функции с достаточно высокой точностью описывающие фактические показатели (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании “ОСК”

Компания «ВСК», входящая в пятёрку лидеров страхового рынка демонстрирует высокие показатели, имея достаточно невысокий уровень выплат по отношению к взносам (рисунок 5).

Рисунок 5 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании “ВСК”

Компания «СОГАЗ» имеет сложную структуру взносов, поэтому описательные функции со средней точностью описывает фактические функции (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании “СОГАЗ”

Компания «Ресо-гарантия» проявляет себя хуже всех выявленных лидеров рынка, имея высокий уровень выплат к относительное невысокому уровню выплат (рисунок 7).

Рисунок 7 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании ”Ресо-гарантия”

Проведенный анализ страхового рынка Самарской области позволил обнаружить взаимоотношения регионального рынка с российским и столичным уровнем, позволил проанализировать объем собранных страховых премий и выплат и выявить компании-лидеры, имеющих наибольший вклад в развитие страхового рынка. 
Была выявлена пятёрка лидеров – компании, объем взносов которых составляет более половины от общего объема взносов страховых компаний региона. Составлены функции взносов и выплат и подобраны функцию, описывающие фактические показатели компаний. С помощью подобранных функций осуществляется возможность анализа характера деятельности страховых компаний, а также осуществление прогноза развития регионального страхового рынка. 
Повышающиеся требования к страховым компаниям, выдвигаемые развивающимся рынком страховых услуг, заставляют страховщиков оптимизировать свою деятельность в различных направлениях.


Библиографический список
  1. Сайт «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. URL: http://www.insur-info.ru/


Все статьи автора «Горохова Анастасия Васильевна»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: