Страховой рынок, являясь неотъемлемой частью финансового рынка региона, рассматривается как определенная сфера специфических экономических отношений между страхователем или застрахованным, выгодоприобретателем или страховщиком, которые являются субъектами страхового рынка. Страховой рынок является важным элементом экономической инфраструктуры региона, оказывает важнейшие услуги, как населению, так и экономическим субъектам региона. Помимо этого, страховые компании реализуют важную социальную функцию, защищая имущественные и личные права жителей региона при возмещении ущерба и потерь населению и экономике в случае наступления страхового случая. На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие страхового рынка является важным процессом для экономики региона в целом, поэтому важным элементом исследования страхового рынка является прогнозирование его развития, поскольку на результатах полученных данных можно проанализировать перспективы экономики региона.
На самарском страховом рынке лидирующее положение занимает компания «Росгосстрах», на примере этой компании подберем аппроксимирующие функции, которые будут отражать характер взносов и выплат. Данные о поквартальных взносах и выплатах, а так же значения коэффициентов выплат компании представлены в таблице (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Данные для прогнозирования развития компании «Росгосстрах»
Квартал
|
Взносы, тыс. руб
|
Выплаты, тыс. руб
|
Коэф. выплат, %
|
1кв.2010
|
264 138
|
164 078
|
62,12
|
2кв.2010
|
658 938
|
369 560
|
56,08
|
3кв.2010
|
1 028 868
|
580 596
|
56,43
|
4кв.2010
|
1 488 459
|
808 285
|
54,30
|
1кв.2011
|
318 622
|
185 428
|
58,20
|
2кв.2011
|
834 412
|
389 870
|
46,72
|
3кв.2011
|
1 277 472
|
559 118
|
43,77
|
4кв.2011
|
1 710 574
|
812 681
|
47,51
|
1кв.2012
|
383 770
|
179 980
|
46,90
|
2кв.2012
|
952 412
|
400 403
|
42,04
|
3кв.2012
|
1 408 189
|
644 910
|
45,80
|
4кв.2012
|
1 900 623
|
868 853
|
45,71
|
1кв.2013
|
439 053
|
208 149
|
47,41
|
2кв.2013
|
945 526
|
426 135
|
45,07
|
3кв.2013
|
1 380 950
|
731 301
|
52,96
|
4кв.2013
|
1 816 439
|
978 786
|
53,88
|
1кв.2014
|
452 177
|
208 252
|
46,06
|
2кв.2014
|
1 079 507
|
441 581
|
40,91
|
3кв.2014
|
1 681 377
|
707 771
|
42,09
|
4кв.2014
|
2 367 693
|
1 026 195
|
43,34
|
1кв.2015
|
546 991
|
314 445
|
57,49
|
2кв.2015
|
1 361 424
|
676 729
|
49,71
|
3кв.2015
|
2 164 758
|
1 124 551
|
51,95
|
4кв.2015
|
2 844 595
|
1 688 319
|
58,65
|
Отразим эти данные на графике (рисунок 1):
Компания «Росгосстрах», имея высокий уровень взносов, наибольший по всему рынку, имеет и высокий уровень выплат, что отражается и на высоком показателе коэффициента убыточности.
Определили функцию тренда, описывающую существующую функцию. Линейная линия тренда:

Выделили сезонные колебания между данными тренда и фактическими, вынесли на график и нашли функцию, описывающую сезонную компоненту [2]:

где A3 – амплитуда гармоники
φ – начальная фаза
Составили результирующию функцию аппроксимации:
.gif)
Определили значения функция (Таблица 7)
Таблица 2 – Данные для описания сезонной компоненты
Компоненты
|
Значение
|
A
|
828 915
|
ω
|
1.547
|
φ
|
0.08
|
На рисунке 2 представлена функция, описывающая существующую структуру отклонений между поученным трендом и фактическим значением.

Рисунок 2 – Подбор аппроксимирующей функции отклонений компании «Росгосстрах»
Расчёт результирующей функции представлен в таблице (Таблица 3).
Таблица 3 – Подбор функции взносов в компанию «Росгосстрах», тыс. руб.
Квартал, год
|
Взносы
|
Тренд
|
Отклонения
|
Расчетная функция
|
Результат
|
1кв.2010
|
264 138
|
626 866
|
362 728
|
609 815
|
17 051
|
2кв.2010
|
658 938
|
678 541
|
19 603
|
-90 000
|
768 541
|
3кв.2010
|
1 028 868
|
730 216
|
-298 652
|
-990 000
|
1 720 216
|
4кв.2010
|
1 488 459
|
781 891
|
-706 568
|
-90 000
|
871 891
|
1кв.2011
|
318 622
|
833 566
|
514 944
|
810 000
|
23 566
|
2кв.2011
|
834 412
|
885 241
|
50 829
|
-90 000
|
975 241
|
3кв.2011
|
1 277 472
|
936 916
|
-340 556
|
-990 000
|
1 926 916
|
4кв.2011
|
1 710 574
|
988 591
|
-721 983
|
-90 000
|
1 078 591
|
1кв.2012
|
383 770
|
1 040 266
|
656 496
|
810 000
|
230 266
|
2кв.2012
|
952 412
|
1 091 941
|
139 529
|
-90 000
|
1 181 941
|
3кв.2012
|
1 408 189
|
1 143 616
|
-264 573
|
-990 000
|
2 133 616
|
4кв.2012
|
1 900 623
|
1 195 291
|
-705 332
|
-90 000
|
1 285 291
|
1кв.2013
|
439 053
|
1 246 966
|
807 913
|
810 000
|
436 966
|
2кв.2013
|
945 526
|
1 298 641
|
353 115
|
-90 000
|
1 388 641
|
3кв.2013
|
1 380 950
|
1 350 316
|
-30 634
|
-990 000
|
2 340 316
|
4кв.2013
|
1 816 439
|
1 401 991
|
-414 448
|
-90 000
|
1 491 991
|
1кв.2014
|
452 177
|
1 453 666
|
1 001 489
|
810 000
|
643 666
|
3кв.2012
|
1 408 189
|
1 143 616
|
-264 573
|
-990 000
|
2 133 616
|
2кв.2014
|
1 079 507
|
1 505 341
|
425 834
|
-90 000
|
1 595 341
|
3кв.2014
|
1 681 377
|
1 557 016
|
-124 361
|
-990 000
|
2 547 016
|
4кв.2014
|
2 367 693
|
1 608 691
|
-759 002
|
-90 000
|
1 698 691
|
1кв.2015
|
546 991
|
1 660 366
|
1 113 375
|
810 000
|
850 366
|
2кв.2015
|
1 361 424
|
1 712 041
|
350 617
|
-90 000
|
1 802 041
|
3 кв. 2015
|
2 164 758
|
1 763 716
|
-401 042
|
-990 000
|
2 753 716
|
4 кв. 2015
|
2 844 595
|
1 815 391
|
-1 029 204
|
-90 000
|
1 905 391
|
Коэффициент детерминации составляет 72,85, что отражает высокое соответствие расчетных значений фактическим.
Таким образом, спрогнозировали развитие пяти крупнейших компании области (Таблица 4).
Таблица 4 – Уравнения взносов страховых компаний и коэффициент детерминации
Компания |
Уравнение |
Коэф. детерминации |
Росгосстрах |
|
0,72 |
ВСК |
![]() |
0,88 |
ОСК |
![]() |
0,72 |
РЕСО гарантия |
![]() |
0,74 |
СОГАЗ |
![]() |
0,65 |
Для анализа деятельности компаний необходимо проанализировать их выплаты. Уравнения, описывающие функции выплат пяти крупнейших компаний представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Уравнения выплат страховых компаний и коэффициент детерминации
Компания |
Уравнение |
Коэф. детерминации |
Росгосстрах |
![]() |
0,77 |
ВСК |
8636,6×t+34245+138262 ×sin(1.57×t+2.5) |
0,76 |
ОСК |
![]() |
0,82 |
РЕСО гарантия |
![]() |
0,71 |
СОГАЗ |
![]() |
0,68 |
Представленные результаты продемонстрированы на графиках (рисунок 3-7).
Рисунок 3 – Фактические и расчётные взносы и выплаты компании “Росгосстрах”
Компания «Росгосстрах» имеет наибольший уровень взносов и выплат по региону. Коэффициент детерминации подобранных функций больше 0,7, то есть подобранная функция достаточно точно описывает существующую функцию деятельности компании (взносы и выплаты).
Компания «ОСК» имеет уровень взносов ниже, чем «Росгосстрах», однако стоит отметить, что «ОСК» это региональная компания г. Самара Таким образом, компания имеет достаточно устойчивые позиции. С помощью подбора были найдены функции с достаточно высокой точностью описывающие фактические показатели (рисунок 4).
Компания «ВСК», входящая в пятёрку лидеров страхового рынка демонстрирует высокие показатели, имея достаточно невысокий уровень выплат по отношению к взносам (рисунок 5).
Компания «СОГАЗ» имеет сложную структуру взносов, поэтому описательные функции со средней точностью описывает фактические функции (рисунок 6).
Компания «Ресо-гарантия» проявляет себя хуже всех выявленных лидеров рынка, имея высокий уровень выплат к относительное невысокому уровню выплат (рисунок 7).
Проведенный анализ страхового рынка Самарской области позволил обнаружить взаимоотношения регионального рынка с российским и столичным уровнем, позволил проанализировать объем собранных страховых премий и выплат и выявить компании-лидеры, имеющих наибольший вклад в развитие страхового рынка.
Была выявлена пятёрка лидеров – компании, объем взносов которых составляет более половины от общего объема взносов страховых компаний региона. Составлены функции взносов и выплат и подобраны функцию, описывающие фактические показатели компаний. С помощью подобранных функций осуществляется возможность анализа характера деятельности страховых компаний, а также осуществление прогноза развития регионального страхового рынка.
Повышающиеся требования к страховым компаниям, выдвигаемые развивающимся рынком страховых услуг, заставляют страховщиков оптимизировать свою деятельность в различных направлениях.
Библиографический список
- Сайт «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. URL: http://www.insur-info.ru/