УДК 336.71.078.3

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Нельсон Алина Сергеевна
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления (НИНХ)
магистрант

Аннотация
В статье рассматривается операционный риск, как один из наиболее значимых рисков банковской деятельности. Проанализированы источники риска, его следствия и бизнес-линии, в которых они реализуются. Дается обоснование важности внимания к кадровой политике и политике взаимоотношений со стейкхолдерами.

Ключевые слова: Базель II, бизнес-линии, кадровая политика, операционный риск, стейкхолдеры, стратегия управления


BANK'S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Nelson Alina Sergeevna
Novosibirsk State University of Economics and Management
master degree student

Abstract
The article discusses the operational risk, as one of the most important banking risks . Analyzed the sources of risk, its consequences and the business lines in which they are implemented . The substantiation of the importance of attention to the HR Policy and relations with stakeholders.

Keywords: Basel II, HR policy, operational risk management strategy, stakeholders, the business line


Библиографическая ссылка на статью:
Нельсон А.С. Операционные риски коммерческого банка // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2015/05/9154 (дата обращения: 26.05.2017).

Коммерческий банк при осуществлении своей деятельности, безусловно, должен учитывать и принимать на себя определенные риски .  Банковские риски- это вероятность понесения кредитной организацией убытков вследствие наступления негативных событий ,   которые могут быть связаны как с внутренними факторами, так и  с внешними.

В современных условиях, когда банковский бизнес стремительно меняется и развивается, банки вынуждены поспевать за мировым прогрессом и внедрять новые технологии, подходы , услуги,  предложения, а так же совершенствовать уже существующие. Очевидно, что  различного рода нововведения могут оказаться причиной рисковой ситуации банка. Влияние операционных рисков на деятельность коммерческих организаций обусловлена технологическим развитием и расширением спектром услуг.

Базель  II  трактует операционный риск, как  “риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов , действий сотрудников и систем или внешних событий” .

На современном этапе в развитых странах, в том числе в России, все большее внимание уделяется «аппетиту» банков к риску, измерение которого должно учитываться при вознаграждении топ-менеджмента, сдерживать неоправданный интерес к проведению высоко рискованных операций и сделок.

Среди наиболее значимых видов риска, доставивших серьезные потери, как зарубежным,так и российским банкам, уделим особое внимание операционному  риску. В таблице 1 представлены частота потерь от операционного риска и их масштабы за 2013г. по данным ORX association [1].

В выбору исследования вошли 60 кредитных организаций на территории многих странах ,    таких как США, Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и тд. По данным таблицы видно, что максимальные потери – это следствие процессов реализации розничного обслуживания, наиболее часто встречающимися типами событий риска являются внешнее мошенничество, кадровая политика, ошибки клиентской практики, при этом общий уровень операционных убытков за 2013 г. составил 11399,5 млн. евро. Однако   , данный вид риска  несет в себе не только негативные  сценарии и влечет за собой потери, но также может является источником оздоровления и оптимизации банковских процессов, получения дополнительного дохода.

Специфика источников риска состоит в их многообразии, неоднородности и как следствие сложности их идентификации. В отличие от других видов рисков, характер и разновидности их источников операционного риска крайне сложно определить и классифицировать. Более того, постоянно формируются новые источники риска. Примером может служить развитие способов внешнего мошенничества с пластиковыми картами [2].

Анализ данной таблицы позволяет сделать выводы об основных факторах риска, возникающих на стыке интересов стейкхолдеров и Банка. В процессе разработки мероприятий по минимизации операционного риска, Крайне важным является изучение мотивации, потребностей и интересов различных заинтересованных лиц с целью их удовлетворения банком и , тем самым конфликта интересов и снижения уровня операционного риска. Особенно важным является изучение внешних групп стейкхолдеров, поведение которых непосредственно влияет на финансовый результат деятельности Банка.

Р. Е. Фриман (R. E. Freeman) в 1984 году дал следующее определение:  «Стейкхолдер — это группа (ииндивидуум), которая может оказать влияние на достижение  организацией своих целей или деятельность  организации в целом». Соответвтсвенно, стейкхолдеры — это индивидумы, группы индивидумов ,  организации или группы организаций    , чьи действия и  вклад значительным образом влиют на компанию.

С некоторыми стейкхолдерами компания находится в краткосрочных взаимоотношениях , а с другими — в длительных. Наиболее важные заинтересованные  группы – сотрудники (руководство и менеджеры в том числе ) ,акционеры, СМИ, клиентская база, база поставщиков , дистрибьюторы, финансовые организации, финансовые аналитики, общественные организации и т. п.

Выделим два основных подхода к формированию политики управления стейкхолдерами банка: партнерский  ,  который основан на взаимоотношении со всеми стейкхолдерами на взаимовыгодных условиях , что позволяет заполучить их поддержку и выстроить доверительные отношения ; защитный – который обеспечивает разносторонний анализ всех стейкхолдеров, а так же регулирует их поведение и прогнозирует их мотивацию, идентифицирует зоны пересечения  интересов, а также осуществление действий, позволяющих скорректировать ошибки,  что необходимо для оптимизации операционного риска. Важным вопросом является организация отдела (должностного лица) , отвечающего за взаимоотношения со стейкхолдерами.

Единство факторов риска и субьектов управления риском – это так отличительная черта, которая отличает операционный риск от других видов банковского риска, которые в большей степени связаны со взаимоотношениями с внешними контрагентами. Если говорить об ошибках сотрудников, то они являются следствием неправильного проведения операций и сделок,  механических погрешностей , некорректности управленческих решений. Они могут носить как преднамеренный, так и непреднамеренный характер  и  являться  источниками  операционного,  и других видов банковских рисков. Эффиктивное управление риском осложняется тем, что операционный риск возникает как из внешних источников, так и из внутренних. Cтоит отметить, что должное внимание необходимо уделять кадровой политике, так как это один из наиболее важных  аспектов  управления операционного риска  .

Подводя итог,  можно сказать, что операционный риск- это , безусловно,  один из основных банковских рисков на современном этапе.  Банковские процессы имеют ряд источников рисковых ситуаций и их следствия приводят к потерям и повышению уровня убытков любого коммерческого банка.  Поэтому отношение к управлению операционным риском определяет стабильность и эффективность как отдельной кредитной организации, так и в целом всей банковской системы.

Тип потерь от ОР/ Бизнес-линия

Корпоративное финансирование

Торговля и продажа

Розничное обслуживание

Частное обслуживание

Коммерческое обслуживание

Клиринг

Агентирование

Управление активами

Брокерство

Итого

Итого в %

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,

млн.

евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Частота потерь,шт.

Величина потерь    ,млн.евро

Потери от внутреннего мошенничества

3 0,2 10  

1,2

711 158 39 13,9 3 0,7 11 0,6 3 0,8 77 23,6 14 39,1 871 238 2,11% 2,09%

Потери от внешнего мошенничества

41 28,2 29 1,6 10,002 690 1,345 815 85 11,5 22 3,4 15 1,1 126 37,1 200 24,1 11,865 1,613 28,81% 14,16%

Потери от ошибок в кадровой политике и  от нарушения безопасности труда

23 10,3 153 40,9 6,737 432 586 33,2 16 1,7 55 9,2 41 6,5 399 117 38 18,5 8,048 669 19,54% 5,88%

Потери в клиентской базе  и  в продажах

38 14,3 326 625 3,886 2,948 750 322 30 5,8 57 97,2 806 77,6 1,304 269 588 133 7,785 4,492 18,9% 39,43%

Потери от стихийных бедствий и потери от нарушения общественной безопасности

16 1 9 0,7 453 40,3 35 3,3 4 0,2 2 0,1 1 1 4 0,2 8 0,2 532 47 1,29% 0,41%

Потери от технологических сбоев и от нарушения ведения бизнес-процессов

8 0,9 154 28,8 217 47,1 74 52,7 28 8,6 23 8,9 11 1,5 17 1,6 5 0,9 537 151 1,30% 1,33%
Потери от ошибок в управлении

процессами

83 17,6 2,166 2,036 5,423 1,010 1,549 589 320 99,6 666 184 399 152 474 53,7 465 39,2 11,545 4,181 28,03% 36,71%

Итого

212 72 2,847 2,734 27,429 5,325 4,378 1,830 486 128 836 303 1,276 241 2,401 502 1,318 255 41,183 11,390    

Итого в %

0 ,51% 0,64% 6,91% 24% 66,60% 46,75% 10,63% 16,07% 1,18% 1,12% 2,03% 2,66% 3.10% 2,11% 5,83% 4,41% 3,20% 2,24%        

Таблица 1 – Частота и величина потерь от операционных рисков в разрезе их типов и бизнес-линий

Источник: составлена автором на основании данных ORX association: 2014 ORX Report on Operational Risk Loss Data

[ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.orx.org/Pages/Contact.aspx?Type=ORR , рассылка PDF по e-mail.


Библиографический список
  1. Официальный сайт ORX Association [Электронный ресурс]. − Режим доступа:http://www.orx.org/Pages/HomePage.aspx.
  2. Шимминг   -   новая   разновидность   скимминга   [электронный   ресурс]   / SecurityLab. – 14.07.2010. – Режим доступа:http://www.securitylab.ru/news/395811.php.
  3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.cbr.ru/.
  4. Официальный   сайт   Базельского   комитета   по   банковскому   надзору [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.bis.org/.


Все статьи автора «Нельсон Алина Сергеевна»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: